PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с PTDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.34%/yr vs 10.85%/yr for PTDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 10.85% соответственно.

PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%

PTDIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.54%
1 год
17.41%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		6.96%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PBCKX and PTDIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PBCKX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

PBCKX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.77

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.50

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.51

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.92

-10.96

PBCKX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PTDIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-54.38%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-7.32%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-13.05%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.43%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-30.02%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.78%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.48%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.68%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PTDIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.96%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.55%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

10.39%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

13.58%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

13.86%

+6.40%

Сравнение комиссий PBCKX и PTDIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PTDIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and PTDIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PTDIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PTDIX's -54.38%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор