Сравнение PBCKX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.24% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PMTIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PMTIX
Сравнение PBCKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.13 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.67 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.50 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.98 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.13 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PMTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PMTIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PMTIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -52.14% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -7.49% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -23.05% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -25.87% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -4.15% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.83% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 1.61% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PMTIX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.92% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 5.89% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 9.92% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 10.56% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 11.21% | +8.94% |