PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с PMTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PMTIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.34%/yr vs 9.05%/yr for PMTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 9.05% соответственно.

PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%

PMTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.07%
1 год
13.84%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		5.32%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Correlation

The correlation between PBCKX and PMTIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.89

The correlation between PBCKX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FRIMXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с PHTUXPMTIX с FFFYXPMTIX с AAAMX

Доходность на риск

PBCKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXPMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.81

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.58

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.50

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.88

-10.92

PBCKX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PMTIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PMTIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-52.14%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-5.85%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-9.62%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-23.05%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-25.87%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.66%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.78%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.34%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PMTIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.19%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

6.72%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

8.11%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

10.62%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

11.24%

+9.02%

Сравнение комиссий PBCKX и PMTIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PMTIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности PMTIX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.20%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and PMTIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PMTIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PMTIX's -52.14%.

PMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор