Сравнение PBCKX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 14.77% против 9.40% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PMDIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PMDIX
Сравнение PBCKX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.15 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.45 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PMDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PMDIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PMDIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -46.47% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.51% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -21.36% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -46.47% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -10.55% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.33% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.54% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PMDIX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.92% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.82% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 20.60% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.76% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.22% | -0.09% |