PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBCKX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PLFIX с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PLFIX по среднегодовой доходности: 16.21% против 15.23% соответственно.


PBCKX

1 день
1.41%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.08%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.21%

PLFIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.28%
1 год
22.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
13.61%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и PLFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
-0.19%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
11.28%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Correlation

The correlation between PBCKX and PLFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between PBCKX and PLFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Blue Chip Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PBCKX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина

PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBCKXPLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.50

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.96

-11.01

PBCKX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PLFIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PLFIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBCKXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-55.28%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.90%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-18.77%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.58%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-33.77%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.36%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.82%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.03%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PLFIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBCKXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.62%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

9.99%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.53%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.02%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.50%

+2.70%

Сравнение комиссий PBCKX и PLFIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PLFIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности PLFIX в 2.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
19.98%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
2.65%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Часто задаваемые вопросы


PBCKX and PLFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PLFIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PLFIX's -55.28%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PLFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор