Сравнение PBCKX с PBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PBMPX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PBMPX по среднегодовой доходности: 15.16% против 1.73% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PBMPX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBMPX в 0.78%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PBMPX
Сравнение PBCKX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.29 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.28 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.43 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PBMPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PBMPX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PBMPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PBMPX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -19.69% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -3.16% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -19.48% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -19.48% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -4.73% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.45% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 0.92% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PBMPX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.96% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 2.75% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 4.37% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 5.84% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 4.80% | +15.35% |