PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с LTRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.27%/yr vs 11.15%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 16.27% против 11.15% соответственно.

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%

LTRIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.34%
1 год
15.86%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		6.10%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between PBCKX and LTRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PBCKX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с FIJTXLTRIX с PLTHXLTRIX с FFIJX

Доходность на риск

PBCKX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.51

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.14

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.15

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.42

-9.69

PBCKX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и LTRIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-51.39%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.04%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-14.47%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-26.25%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-31.56%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.41%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.18%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

1.83%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и LTRIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.65%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.52%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

11.46%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

14.70%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

14.80%

+5.42%

Сравнение комиссий PBCKX и LTRIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и LTRIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности LTRIX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.77%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and LTRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to LTRIX (4.65%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs LTRIX's -51.39%.

LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор