Сравнение PBCKX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.41% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и AMRGX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
PBCKX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
PBCKX
AMRGX
Сравнение PBCKX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.62 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.12 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.99 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.37 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.62 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.10 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и AMRGX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и AMRGX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -80.32% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -13.98% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -35.42% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -35.42% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -13.98% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -40.45% | +34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и AMRGX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 5.28%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.18% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 23.49% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 28.26% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.84% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.30% | -1.17% |