PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

PBAP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и XMAR

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с NVDY

Сравнение комиссий PBAP и XMAR

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.96

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

10.40

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.90

-0.74

Корреляция

Корреляция между PBAP и XMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и XMAR

Ни PBAP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и XMAR

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-7.29%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.79%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.32%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и XMAR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.73%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.12%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

7.86%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

5.64%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

5.64%

+1.69%