Сравнение PBAP с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PBAP и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAP и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAP и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 1.98% | 6.34% | 8.88% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PBAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAP и PTRB
PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PBAP vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PBAP
PTRB
Сравнение PBAP c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.96 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.36 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.51 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 4.49 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.04 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между PBAP и PTRB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и PTRB
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBAP и PTRB
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAP | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -19.17% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -3.14% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.88% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.05% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и PTRB
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAP | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.76% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.63% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 4.63% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.32% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.32% | +1.01% |