PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBAP с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBAP и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.


PBAP

1 день
-0.13%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAP и PTRB


2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
6.70%6.34%8.88%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
0.34%7.63%3.41%

Correlation

The correlation between PBAP and PTRB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PBAP vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBAPPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.26

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.41

2.01

+9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.09

6.00

+76.09

PBAP vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBAPPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

1.46

+2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.06

+1.39

Просадки

Сравнение просадок PBAP и PTRB

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PTRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBAPPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-19.17%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.90%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.61%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-7.64%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.97%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и PTRB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.59%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBAPPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.83%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.01%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.25%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

6.25%

+0.85%

Сравнение комиссий PBAP и PTRB

PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и PTRB

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы


PBAP and PTRB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBAP.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for PBAP.

PBAP is categorized as Options Trading, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.49% for PTRB.

PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAP и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор