PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

PBAP и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и APRT

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий PBAP и APRT

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.04

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

11.67

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.99

+0.16

Корреляция

Корреляция между PBAP и APRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и APRT

Ни PBAP, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и APRT

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-14.98%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.70%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.11%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.32%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и APRT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.02%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.81%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

10.98%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

10.82%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

10.40%

-3.07%