Сравнение PBAMX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAMX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAMX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | -1.32% | 16.68% | 13.83% | 24.49% | -15.93% | 16.47% | 13.78% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.
PBAMX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAMX и LTIUX
PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
PBAMX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PBAMX
LTIUX
Сравнение PBAMX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAMX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.61 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.46 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 6.81 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBAMX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAMX и LTIUX
Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | 11.67% | 11.51% | 7.46% | 3.34% | 12.96% | 14.65% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PBAMX и LTIUX
Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -49.65% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.44% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -24.23% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.60% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.76% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAMX и LTIUX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.25% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.70% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 11.29% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.83% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.47% | +2.27% |