PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с POGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		-12.94%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%36.48%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -12.94%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.04%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

POGAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-12.36%
1 год
11.50%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с FSPGXPOGAX с MEGBXPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с QQQ

Сравнение комиссий PBAMX и POGAX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.

POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPOGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.91

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.52

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

1.82

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа POGAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между PBAMX и POGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и POGAX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности POGAX в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		6.53%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и POGAX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и POGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-76.55%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-16.42%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-34.15%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-16.42%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-29.19%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.73%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и POGAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.53%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.57%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

12.20%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.15%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

21.62%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

21.12%

-6.40%