Сравнение PBAIX с UPAAX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAIX charges 0.77%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBAIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.20%
UPAAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.35% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -2.10% |
Correlation
The correlation between PBAIX and UPAAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PBAIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и UPAAX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -10.95% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.75% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.02% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 35.34% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 35.34% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 35.34% | -29.21% |
Сравнение комиссий PBAIX и UPAAX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и UPAAX
Ни PBAIX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and UPAAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор