Сравнение PBAIX с GIPIX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.20%/yr vs 6.31%/yr for GIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBAIX имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции GIPIX немного впереди с 6.31%.
PBAIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.20%
GIPIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам PBAIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.80% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between PBAIX and GIPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.63 |
The correlation between PBAIX and GIPIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
PBAIX
GIPIX
Сравнение PBAIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.67 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 11.51 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и GIPIX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -29.46% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.59% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -9.11% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -20.65% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -20.65% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.15% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.68% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и GIPIX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.13%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.58% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 5.75% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 6.85% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 8.06% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 8.14% | -2.01% |
Сравнение комиссий PBAIX и GIPIX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и GIPIX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and GIPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPIX has higher volatility (2.58%) compared to PBAIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs GIPIX's -29.46%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор