PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAIX с AHTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PBAIX returned 7.28%/yr vs 5.24%/yr for AHTPX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 8.43%.

PBAIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.84%
1 год
13.30%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.28%
10 лет*
6.11%

AHTPX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.76%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.53%
1 год
22.08%
3 года*
10.39%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAIX и AHTPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.93%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.43%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%

Correlation

The correlation between PBAIX and AHTPX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.04

The correlation between PBAIX and AHTPX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с EBSIX
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS

Доходность на риск

PBAIX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXAHTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.37

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.12

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

8.74

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHTPX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и AHTPX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и AHTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAIXAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-19.23%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.26%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-12.89%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-19.23%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.28%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.66%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.59%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и AHTPX

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеют волатильность 1.38% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAIXAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.42%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

6.77%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

9.20%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

9.64%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

8.94%

-2.81%

Сравнение комиссий PBAIX и AHTPX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и AHTPX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.36%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PBAIX and AHTPX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHTPX has higher volatility (1.42%) compared to PBAIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs AHTPX's -19.23%.

AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAIX и AHTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор