Сравнение PBAIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.93% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и ABRYX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
PBAIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
PBAIX
ABRYX
Сравнение PBAIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.65 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.70 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.71 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.35 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и ABRYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и ABRYX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и ABRYX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -26.63% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -6.93% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -19.17% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -26.63% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.39% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.68% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.75% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и ABRYX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.01% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 7.55% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 9.37% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 12.13% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 10.88% | -4.77% |