Сравнение PAYH с USOY
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PAYH charges 0.74%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -0.27% |
Correlation
The correlation between PAYH and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. USOY — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение PAYH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и USOY
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -25.51% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -16.55% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.07% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 32.42% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 27.06% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 27.06% | -5.27% |
Сравнение комиссий PAYH и USOY
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и USOY
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 7.88% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор