Сравнение PAYH с DHSB
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у DHSB с доходностью 4.66%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.66% | -0.24% |
Correlation
The correlation between PAYH and DHSB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. DHSB — Ранг доходности на риск
PAYH
DHSB
Сравнение PAYH c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и DHSB
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -7.65% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.88% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 5.71% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 8.62% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 8.62% | +15.02% |
Сравнение комиссий PAYH и DHSB
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и DHSB
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DHSB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and DHSB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: TrueShares and Day Hagan. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор