Сравнение PAYH с CHPY
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | -0.79% |
Correlation
The correlation between PAYH and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение PAYH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и CHPY
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -18.27% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -18.27% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.53% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 35.80% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 37.86% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 37.86% | -16.07% |
Сравнение комиссий PAYH и CHPY
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и CHPY
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.48%, compared with 7.88% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор