Сравнение PAYH с CHPY
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | -0.91% |
Correlation
The correlation between PAYH and CHPY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PAYH
CHPY
Сравнение PAYH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 4.71 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и CHPY
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -12.17% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.51% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.98% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 27.61% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.16% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.16% | -9.52% |
Сравнение комиссий PAYH и CHPY
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и CHPY
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and CHPY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор