Сравнение PAYH с LQTI
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.27%.
PAYH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.78% | -0.73% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.27% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PAYH and LQTI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение PAYH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и LQTI
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -3.41% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.86% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.92% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 5.14% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 5.90% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 5.90% | +15.81% |
Сравнение комиссий PAYH и LQTI
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и LQTI
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности LQTI в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.20% | 7.01% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and LQTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
LQTI has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 7.87% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор