Сравнение PAYH с FYEE
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | -0.52% |
Correlation
The correlation between PAYH and FYEE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PAYH
FYEE
Сравнение PAYH c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и FYEE
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -18.79% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.07% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 9.63% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.83% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.83% | +9.81% |
Сравнение комиссий PAYH и FYEE
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и FYEE
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and FYEE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор