Сравнение PAYH с DECZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PAYH is actively managed, while DECZ is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for DECZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и DECZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у DECZ с доходностью 7.64%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 7.64% | -0.60% |
Correlation
The correlation between PAYH and DECZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. DECZ — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DECZ
Сравнение PAYH c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и DECZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и DECZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -16.57% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.99% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.03% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и DECZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 10.26% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.70% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.40% | +9.39% |
Сравнение комиссий PAYH и DECZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DECZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и DECZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности DECZ в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.04% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and DECZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
PAYH has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 3.04% for DECZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while DECZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.79% for DECZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и DECZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор