Сравнение PAYH с SEPZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. PAYH is actively managed, while SEPZ is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью 6.96%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 6.96% | -0.48% |
Correlation
The correlation between PAYH and SEPZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEPZ
Сравнение PAYH c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и SEPZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -15.22% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.99% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.82% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и SEPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 10.77% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.42% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.48% | +9.31% |
Сравнение комиссий PAYH и SEPZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и SEPZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SEPZ в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.05% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and SEPZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
PAYH has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 2.05% for SEPZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.80% for SEPZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор