Сравнение PAYH с DIVZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.55%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | -0.60% |
Correlation
The correlation between PAYH and DIVZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение PAYH c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и DIVZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -15.42% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.38% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.47% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 9.82% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.67% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.57% | +9.22% |
Сравнение комиссий PAYH и DIVZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и DIVZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности DIVZ в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and DIVZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
PAYH has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 2.51% for DIVZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор