Сравнение PAXWX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -2.68% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.77% против 0.87% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.77%
QBDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и QBDSX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PAXWX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PAXWX
QBDSX
Сравнение PAXWX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.87 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.73 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.75 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и QBDSX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.91% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и QBDSX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -18.38% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -3.09% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -7.40% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -18.38% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -8.41% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.83% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.82% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и QBDSX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.38% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.77% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 3.74% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 4.32% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 5.25% | +5.45% |