Сравнение PAXWX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -3.18% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.02% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.71%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и CSTAX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PAXWX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PAXWX
CSTAX
Сравнение PAXWX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.81 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.61 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.39 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.64 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.81 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и CSTAX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.96% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и CSTAX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -14.52% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -2.72% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -14.52% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -14.52% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -2.00% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.37% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.67% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и CSTAX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.43% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 2.11% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 3.50% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.16% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 5.82% | +4.88% |