Сравнение PAXWX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -2.68% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 0.86% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.88% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.77%
AVEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и AVEFX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
PAXWX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PAXWX
AVEFX
Сравнение PAXWX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.85 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и AVEFX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности AVEFX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.91% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.11% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и AVEFX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -10.24% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.68% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -8.02% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -10.24% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.68% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -0.97% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.76% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и AVEFX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.16% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.18% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 3.44% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 4.14% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 4.01% | +6.69% |