PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAWZ с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с WLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 18.12%/yr for WLDR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.05%.

PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-10.54%

Correlation

The correlation between PAWZ and WLDR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PAWZ and WLDR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAWZ и WLDR

Секторы
PAWZ
WLDR

Здравоохранение

30.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

17.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.9%

Финансовые услуги

5.0%
12.2%

Сырьевые материалы

4.7%
3.1%

Технологии

4.3%
37.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

PAWZ
30.8%
WLDR
8.0%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.3%
WLDR
7.9%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
13.7%
WLDR
5.9%

Финансовые услуги

PAWZ
5.0%
WLDR
12.2%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.7%
WLDR
3.1%

Технологии

PAWZ
4.3%
WLDR
37.0%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

WLDR
10.1%

Энергетика

PAWZ

-

WLDR
3.8%

Промышленность

PAWZ

-

WLDR
8.1%

Недвижимость

PAWZ

-

WLDR
1.6%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

WLDR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

PAWZ vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.68

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.58

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.17

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

18.92

-20.10

PAWZ vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и WLDR

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-44.69%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-8.86%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-20.30%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-23.77%

-26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-5.90%

-33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-8.55%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.42%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и WLDR

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.65%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.42%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.11%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.56%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.03%

+0.60%

Сравнение комиссий PAWZ и WLDR

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и WLDR

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности WLDR в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and WLDR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.65%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.12% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.12% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.70% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор