PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs 64.73%/yr for USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-16.50%

Correlation

The correlation between PAWZ and USD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PAWZ and USD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAWZ и USD

Секторы
PAWZ
USD

Здравоохранение

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Финансовые услуги

4.4%
26.0%

Технологии

4.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.0%
USD

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
11.2%
USD

-

Сырьевые материалы

PAWZ
5.7%
USD

-

Финансовые услуги

PAWZ
4.4%
USD
26.0%

Технологии

PAWZ
4.1%
USD
26.3%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

USD

-

Энергетика

PAWZ

-

USD
0.0%

Промышленность

PAWZ

-

USD

-

Недвижимость

PAWZ

-

USD

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PAWZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.75

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.77

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.86

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

16.16

-17.95

PAWZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и USD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-88.63%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-31.80%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-64.46%

+41.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-77.85%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-11.21%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-32.29%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

11.50%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и USD

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.09%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

33.79%

-28.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

53.90%

-41.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

67.84%

-50.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

77.74%

-57.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

69.82%

-48.16%

Сравнение комиссий PAWZ и USD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и USD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности USD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to PAWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 64.73% vs -9.68% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 64.73% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.30% for USD.

PAWZ is categorized as Global Equities, while USD is Leveraged Equities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор