PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий PAWZ и USD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

PAWZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.90

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.44

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.67

-4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

12.81

-12.93

PAWZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.90

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между PAWZ и USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и USD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и USD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-88.63%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-31.80%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-77.85%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-21.24%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-32.60%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

11.60%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и USD

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

21.67%

-16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

48.73%

-38.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

77.08%

-58.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

76.24%

-56.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

68.85%

-47.13%