Сравнение PAWZ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
PAWZ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -26.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и UPRO
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
PAWZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PAWZ
UPRO
Сравнение PAWZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.63 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.21 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.06 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.22 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.63 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и UPRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и UPRO
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и UPRO
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -76.82% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -33.38% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -63.94% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -18.68% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -14.53% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 8.41% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 16.04% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 28.48% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 54.36% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 50.34% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 53.69% | -31.97% |