PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-26.59%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий PAWZ и UPRO

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

PAWZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.63

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.21

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.06

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

4.22

-4.34

PAWZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.34

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между PAWZ и UPRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и UPRO

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и UPRO

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-76.82%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-33.38%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-63.94%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-18.68%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-14.53%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

8.41%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

16.04%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

28.48%

-18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

54.36%

-36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

50.34%

-30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

53.69%

-31.97%