PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 23.13%/yr for UPRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-26.59%

Correlation

The correlation between PAWZ and UPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.70

The correlation between PAWZ and UPRO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAWZ и UPRO

Секторы
PAWZ
UPRO

Здравоохранение

32.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

16.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
0.8%

Технологии

4.1%
17.8%

Финансовые услуги

4.1%
28.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Энергетика

-

1.4%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
UPRO
3.8%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
UPRO
2.0%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
UPRO
4.5%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
UPRO
0.8%

Технологии

PAWZ
4.1%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

UPRO
4.8%

Энергетика

PAWZ

-

UPRO
1.4%

Промышленность

PAWZ

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

PAWZ

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

PAWZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.30

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.76

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

12.80

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.30

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.65

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и UPRO

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-76.82%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-26.78%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-48.87%

+25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-63.94%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-2.09%

-40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-14.42%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

6.33%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.45%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

26.60%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

35.35%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

50.32%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

53.74%

-32.06%

Сравнение комиссий PAWZ и UPRO

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и UPRO

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and UPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.13% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.13% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.68% for UPRO.

PAWZ is categorized as Global Equities, while UPRO is Leveraged Equities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор