PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs 6.42%/yr for NOBL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-5.20%

Correlation

The correlation between PAWZ and NOBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.62

The correlation between PAWZ and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAWZ и NOBL

Секторы
PAWZ
NOBL

Здравоохранение

32.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

17.6%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.3%

Сырьевые материалы

5.7%
10.2%

Финансовые услуги

4.4%
12.8%

Технологии

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

2.9%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

PAWZ
32.0%
NOBL
10.2%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.6%
NOBL
23.6%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
11.2%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

PAWZ
5.7%
NOBL
10.2%

Финансовые услуги

PAWZ
4.4%
NOBL
12.8%

Технологии

PAWZ
4.1%
NOBL
4.6%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

NOBL

-

Энергетика

PAWZ

-

NOBL
2.9%

Промышленность

PAWZ

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

PAWZ

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

PAWZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.32

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.99

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.66

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

4.21

-6.00

PAWZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и NOBL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-35.43%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-9.11%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-15.36%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-17.92%

-32.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-1.57%

-40.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-3.48%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

3.59%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и NOBL

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.45%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.29%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.52%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.39%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

16.60%

+5.06%

Сравнение комиссий PAWZ и NOBL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и NOBL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and NOBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 6.42% vs -9.68% for PAWZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.42% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

NOBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.74% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while NOBL is Dividend. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор