PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с FGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 10.37%/yr for FGD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 11.09%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и FGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-8.27%

Correlation

The correlation between PAWZ and FGD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.54

The correlation between PAWZ and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAWZ и FGD

Секторы
PAWZ
FGD

Здравоохранение

32.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.8%

Сырьевые материалы

4.5%
6.4%

Технологии

4.1%
1.2%

Финансовые услуги

4.1%
33.6%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Энергетика

-

10.0%

Промышленность

-

14.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
FGD

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
FGD
9.2%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
FGD
8.8%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
FGD
6.4%

Технологии

PAWZ
4.1%
FGD
1.2%

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
FGD
33.6%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

FGD
9.3%

Энергетика

PAWZ

-

FGD
10.0%

Промышленность

PAWZ

-

FGD
14.3%

Недвижимость

PAWZ

-

FGD
2.4%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

FGD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG

Доходность на риск

PAWZ vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.67

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.59

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.48

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.41

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

12.03

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.67

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.70

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и FGD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-68.05%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-9.82%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-11.50%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-28.68%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-2.05%

-41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-12.57%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.78%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и FGD

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.20%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.73%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.56%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

14.92%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.23%

+3.45%

Сравнение комиссий PAWZ и FGD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и FGD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FGD в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and FGD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.71%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs FGD's -68.05%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.37% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.37% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор