PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. PAWZ is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs 7.61%/yr for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-1.64%

Correlation

The correlation between PAWZ and FAAR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.02

The correlation between PAWZ and FAAR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PAWZ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.18

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
3.12

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.76

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

14.47

-16.27

PAWZ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и FAAR

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-18.03%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-7.66%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-11.54%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-18.03%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-7.18%

-34.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-7.82%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

1.98%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и FAAR

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.85%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.79%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.22%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

12.97%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

11.54%

+10.12%

Сравнение комиссий PAWZ и FAAR

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и FAAR

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and FAAR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.61% vs -9.68% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.61% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.74% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор