PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-25.94%

Correlation

The correlation between PAWZ and DBO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.10

The correlation between PAWZ and DBO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAWZ и DBO

Секторы
PAWZ
DBO

Здравоохранение

32.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Технологии

4.1%

-

Финансовые услуги

4.1%
116.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
DBO

-

Технологии

PAWZ
4.1%
DBO

-

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

DBO

-

Энергетика

PAWZ

-

DBO

-

Промышленность

PAWZ

-

DBO

-

Недвижимость

PAWZ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PAWZ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.34

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.94

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.44

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

9.02

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.34

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.50

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.02

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и DBO

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-90.18%

+40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-18.19%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-28.20%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-37.68%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-51.38%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-62.25%

+39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

8.92%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и DBO

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.61%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

28.20%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

34.46%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

32.29%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

31.78%

-10.10%

Сравнение комиссий PAWZ и DBO

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и DBO

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and DBO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор