PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-24.89%

Correlation

The correlation between PAWZ and BNO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.09

The correlation between PAWZ and BNO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PAWZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.23

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.73

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.17

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

9.76

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.23

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и BNO

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-87.06%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-17.87%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-23.75%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-33.70%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-10.29%

-32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-40.17%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

9.45%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и BNO

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

14.22%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

36.10%

-24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

41.46%

-24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

35.38%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

36.68%

-15.00%

Сравнение комиссий PAWZ и BNO

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и BNO

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and BNO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BNO.

PAWZ is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор