Сравнение PAVE с XLV
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 6.00%/yr for XLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%.
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам PAVE и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 11.96% |
Correlation
The correlation between PAVE and XLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between PAVE and XLV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PAVE и XLV
Секторы
PAVE
XLV
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
PAVE
XLV
-
Сырьевые материалы
PAVE
XLV
-
Коммунальные услуги
PAVE
XLV
-
Технологии
PAVE
XLV
-
Потребительский защитный сектор
PAVE
XLV
-
Энергетика
PAVE
XLV
-
Коммуникационные услуги
PAVE
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
PAVE
-
XLV
-
Финансовые услуги
PAVE
-
XLV
-
Здравоохранение
PAVE
-
XLV
Недвижимость
PAVE
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. XLV — Ранг доходности на риск
PAVE
XLV
Сравнение PAVE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVE | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.38 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 3.31 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVE и XLV
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -39.17% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.47% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | -17.11% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -17.11% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.59% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.12% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.37% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и XLV
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.90% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 10.60% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 15.03% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 14.75% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.58% | +7.82% |
Сравнение комиссий PAVE и XLV
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и XLV
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and XLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.35%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs XLV's -39.17%.
On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 6.00% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.76% for PAVE.
PAVE is categorized as Industrials Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.08% for XLV.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор