PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 9.36%/yr for XLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%7.45%

Correlation

The correlation between PAVE and XLU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов PAVE и XLU

Секторы
PAVE
XLU

Промышленность

74.8%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
100.0%

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
XLU

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
XLU

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
XLU
100.0%

Технологии

PAVE
1.1%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
XLU

-

Энергетика

PAVE
0.2%
XLU

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

XLU

-

Финансовые услуги

PAVE

-

XLU

-

Здравоохранение

PAVE

-

XLU

-

Недвижимость

PAVE

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

PAVE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.81

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.18

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.27

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

2.84

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.81

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XLU

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-51.98%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.18%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-17.26%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.26%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-7.30%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.22%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.11%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XLU

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.52%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.57%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.32%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.25%

+5.13%

Сравнение комиссий PAVE и XLU

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XLU

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and XLU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 9.36% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while XLU is Utilities Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.08% for XLU.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор