PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. PAVE is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.39%/yr vs 15.66%/yr for UTES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%8.58%

Correlation

The correlation between PAVE and UTES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.37

The correlation between PAVE and UTES shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и UTES

Секторы
PAVE
UTES

Промышленность

74.8%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
100.0%

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
UTES

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
UTES

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
UTES
100.0%

Технологии

PAVE
1.1%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
UTES

-

Энергетика

PAVE
0.2%
UTES

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

UTES

-

Финансовые услуги

PAVE

-

UTES

-

Здравоохранение

PAVE

-

UTES

-

Недвижимость

PAVE

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с IBHD

Доходность на риск

PAVE vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.37

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.64

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.57

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

1.30

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.37

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PAVE и UTES

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-35.39%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.88%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-17.62%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-20.40%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.26%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.52%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.08%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и UTES

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.42%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.40%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.95%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

21.27%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

20.60%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

20.16%

+4.22%

Сравнение комиссий PAVE и UTES

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и UTES

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and UTES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 15.66% for UTES. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.77% for PAVE.

They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.49% for UTES.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор