PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAVE и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%.


PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X US Infrastructure Development ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий PAVE и UTES

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

PAVE vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAVEUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.12

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.55

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.93

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

4.77

+6.43

PAVE vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAVEUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между PAVE и UTES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и UTES

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и UTES

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PAVEUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-35.39%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.88%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-20.40%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.51%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.61%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и UTES

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.82% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAVEUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.04%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.29%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.80%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.29%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

20.03%

+4.38%