PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

PAVE и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и SHLD

2026 (YTD)202520242023
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%11.91%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий PAVE и SHLD

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

PAVE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVESHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.22

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.89

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.90

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

11.34

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVESHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.62

-1.98

Корреляция

Корреляция между PAVE и SHLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и SHLD

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и SHLD

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-15.06%

-29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.06%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.82%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.58%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.18%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и SHLD

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.74%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

18.64%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

25.64%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.81%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

20.81%

+3.60%