PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с EUSA

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 8.22%/yr for EUSA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 9.38%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%13.21%

Correlation

The correlation between PAVE and EUSA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between PAVE and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и EUSA

Секторы
PAVE
EUSA

Промышленность

75.1%
15.3%

Сырьевые материалы

20.1%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
5.4%

Технологии

1.0%
20.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.3%

Энергетика

0.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

5.2%

Промышленность

PAVE
75.1%
EUSA
15.3%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
EUSA
4.3%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
EUSA
5.4%

Технологии

PAVE
1.0%
EUSA
20.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
EUSA
5.3%

Энергетика

PAVE
0.3%
EUSA
3.8%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

EUSA
4.0%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

EUSA
11.1%

Финансовые услуги

PAVE

-

EUSA
14.7%

Здравоохранение

PAVE

-

EUSA
10.8%

Недвижимость

PAVE

-

EUSA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

PAVE vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.55

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.23

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.39

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.43

+3.00

PAVE vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и EUSA

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-39.16%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.82%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-18.20%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.24%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.59%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.98%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и EUSA

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.92%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

9.11%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

12.08%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

17.00%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

18.36%

+6.03%

Сравнение комиссий PAVE и EUSA

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и EUSA

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EUSA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and EUSA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to EUSA (3.92%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs EUSA's -39.16%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.69% vs 8.22% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.69% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

EUSA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.09% for EUSA.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор