PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с ECLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).

PAVE и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAVE и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%17.17%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG

Сравнение комиссий PAVE и ECLN

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

PAVE vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEECLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.89

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

12.20

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между PAVE и ECLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и ECLN

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ECLN в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и ECLN

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и ECLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-32.28%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.45%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-19.88%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.73%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.07%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.00%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и ECLN

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

2.82%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

7.36%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

12.76%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

14.16%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

17.51%

+6.90%