Сравнение PAULX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PAULX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAULX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | -2.90% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 20.22% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PAULX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.64% соответственно.
PAULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.23%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAULX и DFIEX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PAULX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PAULX
DFIEX
Сравнение PAULX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.95 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.55 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.57 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.07 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.95 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PAULX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и DFIEX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 7.62% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и DFIEX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -62.22% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.01% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -28.66% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -41.04% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.26% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.81% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и DFIEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.09% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.45% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.90% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.65% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.35% | +0.61% |