Сравнение PAULX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Pin Oak Equity (POGSX).
PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PAULX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAULX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | -2.90% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 20.22% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PAULX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.32% соответственно.
PAULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.23%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAULX и POGSX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
PAULX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
PAULX
POGSX
Сравнение PAULX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.85 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.38 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.83 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.85 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PAULX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и POGSX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 7.62% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и POGSX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -89.46% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.96% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -29.81% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.05% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -36.91% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и POGSX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PAULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 13.08% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 19.70% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.88% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.57% | -1.61% |