PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAULX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAULX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAULX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund
-2.90%12.43%22.59%22.23%-15.42%25.18%15.25%29.16%-3.65%20.22%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PAULX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.08% соответственно.


PAULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.53%
1 год
12.70%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.23%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий PAULX и FLCPX

PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

PAULX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAULX
Ранг доходности на риск PAULX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAULX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAULX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAULX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAULX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAULX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAULX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAULXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.39

-0.60

PAULX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAULX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAULX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAULXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Корреляция

Корреляция между PAULX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAULX и FLCPX

Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund
7.62%7.40%6.30%0.16%4.05%6.85%0.59%3.21%7.52%2.10%0.59%5.25%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAULX и FLCPX

Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAULXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.87%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.14%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-24.40%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.87%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.23%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.24%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.53%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAULX и FLCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAULXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.53%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.33%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.08%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.15%

-1.19%