T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) Коэффициент Сортино: 1.24

Коэффициент Сортино PAULX равен 1.24, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.24 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино PAULX

Ниже среднего

PAULX опережает 32.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция PAULX на рынке

График показывает коэффициент Сортино PAULX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.09
Зеленая зона (верхние 25%): 2.09 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.08+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PAULX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	3.46
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	2.91
POGSX	Pin Oak Equity	2.90
PRSGX	T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund	2.66
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	2.66
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	2.53
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	2.47
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	2.47
VTSNX	Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares	2.45
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.44
PAULX	T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund	1.24

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино PAULX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PAULX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PAULX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PAULX Sharpe Ratio