PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.98% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с GPIFX

Сравнение комиссий PAUIX и QSTFX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.

QSTFX
Quantified STF Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.65

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.99

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.88

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

2.61

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.65

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAUIX и QSTFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и QSTFX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и QSTFX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-49.03%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-17.87%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-49.03%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-49.03%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-19.73%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-15.63%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.99%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и QSTFX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.32%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

19.30%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

24.06%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

27.23%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

27.70%

-18.70%