PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.90% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRXPAUIX с GUG
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCINXMGINX с SCDGX

Сравнение комиссий PAUIX и MGINX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.52

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.15

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.73

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

7.72

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между PAUIX и MGINX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и MGINX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и MGINX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-63.39%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.01%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-12.16%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-15.12%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-13.83%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и MGINX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.88%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

8.03%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

6.67%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

7.50%

+1.50%