PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAUIX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и GUG


2026 (YTD)20252024202320222021
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund
2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%1.03%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.


PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO All Asset All Authority Fund

Guggenheim Active Allocation Fund

Сравнение комиссий PAUIX и GUG

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.


Доходность на риск

PAUIX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAUIXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.75

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.11

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.36

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

3.87

+5.04

PAUIX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAUIXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.75

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.17

+0.43

Корреляция

Корреляция между PAUIX и GUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и GUG

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности GUG в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund
7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и GUG

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GUG.


Загрузка...

Показатели просадок


PAUIXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-32.78%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-8.03%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.82%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.02%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.96%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и GUG

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAUIXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.40%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.69%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

13.43%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

17.72%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

17.72%

-8.72%