Сравнение PAUIX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 1.03% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и GUG
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
PAUIX vs. GUG — Ранг доходности на риск
PAUIX
GUG
Сравнение PAUIX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.75 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.11 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.36 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 3.87 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.75 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и GUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и GUG
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и GUG
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -32.78% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.03% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.82% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -12.02% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.96% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и GUG
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.40% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 8.69% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 13.43% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 17.72% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.72% | -8.72% |