Сравнение PAUIX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.90% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и GOIIX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAUIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
PAUIX
GOIIX
Сравнение PAUIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.85 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.74 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и GOIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и GOIIX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и GOIIX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -43.63% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.55% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -23.78% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -25.07% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.34% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.44% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.15% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и GOIIX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.36% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 6.73% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 10.54% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 10.61% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 11.23% | -2.23% |