Сравнение PAUIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAUIX имеют среднегодовую доходность 4.60%, а акции ABRZX немного впереди с 4.68%.
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и ABRZX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
PAUIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
PAUIX
ABRZX
Сравнение PAUIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.63 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.66 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 10.66 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и ABRZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и ABRZX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и ABRZX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -26.62% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -6.90% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -19.33% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -26.62% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.36% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.79% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.72% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и ABRZX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.85%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.98% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.55% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 9.36% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 12.17% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 10.88% | -1.88% |